خريد اينترنتي

شناسايي عوامل دروني تاثيرگذار بر ريسك اعتباري بانك‌ها

پس از اعتبارسنجي تعيين كميت ريسك اعتباري، اختصاص اعداد قابل اندازه گيري و قابل مقايسه با احتمال پيش فرض يا ريسك گسترش، يك مرز مهم در امور مالي مدرن است. عواملي كه بر ريسك اعتباري تاثير مي‌گذارد از معيارهاي مربوط به وام گيرنده، مانند نسبت بدهي، استعلام بانكي، استعلام وام، اعتبار سنجي چك، اعتبارسنجي بانك و رتبه اعتباري من گرفته تا ملاحظات بازار مانند رشد اقتصادي، متغير است. ايده اين است كه بدهي‌ها مي‌توانند به طور عيني ارزيابي و پيش بيني شوند تا بانك را در مقابل ضرر مالي محافظت كنند.

متغيرهاي شناسايي عوامل دروني تاثيرگذار بر ريسك اعتباري بانك‌ها

چندين متغير اصلي براي در نظر گرفتن وجود دارد: سلامت مالي وام گيرنده، شدت عواقب پيش فرض براي وام گيرنده و طلبكار، اندازه اعتبار سپرده، روند زماني در نرخ‌هاي پيش فرض و انواع ملاحظات كلان اقتصادي. در بين همه عوامل احتمالي، سه مورد به طور مداوم با داشتن رابطه همبستگي قوي‌تر با ريسك اعتباري شناخته مي‌شوند.

احتمال پيش فرض

احتمال پيش فرض، كه بعضا به عنوان POD يا PD مخفف مي‌شود، بيانگر اين احتمال است كه وام گيرنده توانايي مالي براي پرداخت بدهي‌هاي برنامه ريزي شده نخواهد داشت. براي وام گيرندگان فردي، احتمال پيش فرض بيشتر به عنوان تركيبي از دو عامل بيان شده است: نسبت بدهي به درآمد و اعتبار. شركت اعتبارسنجي رتبه بندي مالي، احتمال پيش فرض براي اشخاصي را كه اسناد بدهي از قبيل اوراق شركت‌هاي بزرگ را صادر مي‌كنند، تخمين مي زنند. به طور كلي، POD هاي بالاتر با نرخ بهره بالاتر و پرداخت‌هاي كمتري براي وام مطابقت دارند. وام گيرندگان با استعلام وام و تعهد وثيقه در مقابل دريافت وام مي‌توانند در به اشتراك گذاشتن خطر پيش فرض كمك كنند.

ضرر پيش فرض

دو وام گيرنده با رتبه اعتباري يكسان و نسبت بدهي به درآمد را تصور كنيد. نفر اول وام 5 ميليون توماني و نفر دوم وام 50 ميليون توماني را مي‌گيرد. حتي اگر فرد دوم 100 برابر درآمد بيشتر از نفر اول داشته باشد، اعطاي وام به او خطر بزرگي را نشان مي‌دهد. دليلش اين است كه وام دهنده در صورت پيش فرض وام 50 ميليون توماني، پول بيشتري را از دست مي‌دهد. اين اصل زيربناي خسارت داده شده به طور پيش فرض يا LGD عامل تعيين كننده خطر و ريسك اعتباري است.

ضرر به طور پيش فرض به نظر مي‌رسد يك مفهوم ساده است، اما در واقع هيچ روش جهاني براي محاسبه LGD وجود ندارد. بيشتر وام دهندگان LGD را براي هر وام جداگانه محاسبه نمي‌كنند. در عوض، آنها مجموعه‌اي از وام‌ها را مرور مي‌كنند با استعلام وام به عنوان مثال استعلام وام مسكن و.. و ميزان مواجهه با ضرر را تخمين مي‌زنند. چندين عامل مي‌توانند LGD را تحت تاثير قرار دهند، از جمله هرگونه وثيقه در وام و توانايي قانوني براي پيگيري وجوه پيش فرض از طريق ورشكستگي.

قرار گرفتن در معرض ضرر پيش فرض

شبيه به LGD، قرار گرفتن در معرض پيش فرض يا EAD، ارزيابي ميزان مواجهه با ضرر است كه يك وام دهنده در هر زمان از زمان در معرض آن قرار دارد. حتي اگر EAD تقريبا هميشه در رابطه با يك موسسه مالي مورد استفاده قرار گيرد، ميزان قرار گرفتن در معرض كل مفهوم مهمي براي هر فرد يا نهاد با اعتبار گسترده است. فرمول EAD معمولا با ضرب هر تعهد اعتباري با درصد مشخصي كه براي جزئيات خاص هر تعهد تنظيم شده است، محاسبه مي‌شود.

منبع: investopedia


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۲۶:۱۸ توسط:كيان موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :